而滬銀期貨近期則是承壓清(qīng )明節(jié)前高位進(jìn)行反彈,期權(quán)市場的(de )隱含波(bō )動(dòng)率則(zé )在節(jié)后高開后震蕩回落(luò ),隱含(hán )波動(dòng)率與期(qī )貨(huò )價(jià)格(gé )的相關(guān)性更接近(jìn )負(fù)偏狀態(tài),但波動(dòng)率(lǜ )沒有超(chāo )過前期高點(diǎn)(diǎn ),情緒相對滬金來說比較弱勢。相對應(yīng)地,滬銀看跌期權(quán)(quán )的溢價(jià)(jià )相(xiàng )對看漲(zhǎng )期權(quán)更高,體現(xiàn)出更多的看跌交易需(xū )求。
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