而滬(hù )銀期貨(huò )近期則(zé )是承壓(yā )清明節(jié)前高位進(jìn)(jìn )行反彈,期權(quán)市場的(de )隱含波動率則在節(jié)后高開后震(zhèn )蕩回落,隱含波動率與(yǔ )期貨價格(gé )的相關(guān)性更接近(jìn )負(fù)偏狀態(tài),但波動(dòng )率沒(méi )有超(chāo )過前期(qī )高點,情緒相對滬金來說比較弱勢。相對應(yīng)地,滬銀看跌期權(quán)(quán )的溢價相對看漲期權(quán)(quán )更高(gāo ),體現(xiàn)出更多的(de )看跌交易需求。
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